Как выстраивать входы на опционах, если рынок «вбегает» в новость?

Слушайте, ну про спреды — это вообще база. Я сам на таких «прыжках» бида и аска сливал по несколько контрактов за секунду, просто пытаясь зайти в лонг на импульсе. Это реально ловушка: цена вроде идет в нужную сторону, а твой опцион стоит на месте или даже падает, потому что ликвидность просто испарилась. Сейчас я вообще не лезу в рынок, пока первые свечи не закроются и вола не упадет хотя бы до адекватного уровня. Пытаться поймать движение в самый момент публикации — это как пытаться разглядеть что-то в эпицентре взрыва. Смысла ноль, только комиссию и спред съешь. Лучше зайти на спокойном откате, чем пытаться переиграть маркетмейкера на пике волатильности.

Покупать маркетом на импульсе — чистый донат ММ. Ставлю лимитки заранее по адекватному спреду или просто сидю первые пару минут. Сохранить депо важнее угадать направление.

Вот именно поэтому я и не лезу в моменте: на новостном вбеге вход почти всегда хуже выхода. Лучше дождаться, когда спред успокоится, и брать уже после первой свечи, чем кормить стакан.

На импульсе в новость лимитка часто спасает лучше маркета. Я бы брал не сразу, а после первой откатной свечи, когда спред уже не дергает, иначе вход слишком дорогой.

На импульсе маркетом в опционах часто просто переплачиваешь за шум. Я бы вообще ждал не первой свечи, а пока объем чуть схлопнется: тогда вход понятнее, и не приходится ловить раздувшийся спред.

Спред после первой свечи всё равно иногда остаётся липким, так что я бы смотрел не только на него, а на саму скорость отката. Если новость уже отыграли, вход становится заметно честнее.

Скорость отката для меня важнее самого спреда: если цена за пару секунд возвращает половину импульса, в опцион я не лезу. Жду замедления и только потом ставлю лимитку.

Именно, спред тут вторичен. Я бы ждал, пока после первой свечи объем схлопнется и откат перестанет рвать цену. Тогда в опционах вход уже не на шуме, а по делу.

На такой новости я бы еще дождался второй попытки пробить экстремум первой свечи. Если ее быстро выкупают без нового ускорения, лимитка в опцион выглядит разумно; если снова дергает, пропускаю вход.

Скорость отката важна, но на тонком стакане половина импульса возвращается просто из-за снятых заявок. Смотрю тогда не на секунды, а чем выкупают: если пассивно, вход по опциону оправдан.