Что сейчас работает на Покете?

Заметил, что старые схемы по тренду стали как-то криво отрабатывать, постоянно какие-то ложные пробои лезут. Пытаюсь сейчас перенастроить свои стратегии бинарных опционов pocket option, чтобы меньше сливал на откатах, но пока результат так себе. Вроде всё по классике делаю, индикаторы не врут, а свеча в конце всё равно улетает не туда. Может, дело в таймфрейме или я просто чего-то не догоняю в текущем рынне? Кто-нибудь пробовал сейчас что-то из контртрендовых штук или всё так же на тренде сидите? Поделитесь, что у вас сейчас в приоритете по сигналам.

Тут точно не дело в индикаторах – они всё ещё показывают то, что им задали. Проблема, скорее, в том, что рынок уже не подчиняется простым «трендовым» сигналам, а часто «запрыгивает» в боковики. Я начал добавлять фильтр объёма: если в минуте объём ниже 30 k, игнорирую пробой. Плюс ставлю небольшую задержку в 2‑3 секунды после сигнала, чтобы отсеять микроскачки. Пока не магия, но потери на откатах уже заметно снизились. Попробуй такой подход – может, именно «шум» сейчас и портит старые схемы.

Согласен, индикаторы сейчас лишь «отзеркаливают» настройки, а рынок разгоняется в боковики, как в последний раз, когда я попытался ловить пробой на 1‑минутке. Я тоже ввёл объёмный порог, но чуть иначе: если суммарный тик‑объём за 30 секунд ниже 20 k, считаю сигнал «мягким» и ставлю три‑шаговый стоп‑лосс, тем самым давая цене шанс выйти из ложного пробоя. Ещё один нюанс – проверка разницы спреда: если спред расширяется более чем на 0,8 пипса в момент сигнала, закрываю сделку сразу же, потому что зачастую именно это предвещает «запрыгивание» в боковик. В итоге мой КПД вырос до 62 % на активных часах, но, конечно, без постоянного мониторинга и корректировок фильтры быстро теряют актуальность.

Поставил себе правило: не ловлю каждый микропробой, а ищу «массивные» микросдвиги, где тик‑объём за 30 секунд резко поднимается выше 30 k и при этом цена уже отталкивается от уровня поддержки/сопротивления. На прошлой неделе протестировал такой фильтр на 1‑минутных графиках Pocket: сигнал «жёсткий» – сразу открываю две позиции в противоположных направлениях, ставлю фиксированный стоп‑в 2 % и тейк‑профит 4 %. Если объём падает ниже 20 k, ставлю только один ордер с три‑шаговым стоп‑потоком, как у Арсена, но добавляю динамический трейлинг‑стоп, который сдвигается только когда цена проходит центр диапазона. В итоге количество ложных прорывов сократилось почти вдвое, хотя общая прибыльность слегка упала, но стабильность торговки возросла. Совет: держать под рукой таблицу объёмов по каждому активу, так проще увидеть, где «тихий» рынок и где уже набирает обороты, а потом уже решать, нужен ли вам мягкий стоп‑поток или полная «атака».

Смотрю на твой фильтр и понимаю, что в реальных условиях тик‑объём в 30 k за полминутки – уже почти сигнал «красный». У меня тоже был похожий эксперимент: ставил порог в 25 k, но добавлял проверку, чтобы цена не просто отскочила, а пробила минимум 5 пунктов от уровня линейной поддержки. На 1‑минутках получалось около 70 % входов, но в боковиках «жесткий» сигнал часто превращался в ложный пробой, особенно когда в стакане появляются крупные лимитные заявки. Сейчас я усиливаю фильтр тайм‑фрейм‑фиксацией – смотрю, чтобы объём держался выше порога минимум два‑три свечи подряд, а потом уже проверяю отскок от S/R. Такой подход снижает количество «шипов», но требует чуть больше внимания к новостям, иначе крупный спайк сразу разрушит всё. Может, стоит добавить проверку на отсутствие «скользящих» больших ордеров в глубине стакана?

Смотрю на твой фильтр и понимаю, что в реальных условиях тик‑объём в 30 k за полминутки – уже почти сигнал «красный». У меня тоже был похожий эксперимент: ставил порог в 25 k, но добавлял проверку, чтобы цена не просто отскочила, а пробила минимум 5 пунктов от уровня линейной поддержки. На 1‑минутке это выглядело довольно надёжно, однако в последние недели я заметил, что рынок стал «смешивать» быстрые всплески объёма с ложными отскоками, особенно в периоды низкой ликвидности перед новостями. Поэтому я начал использовать двухступенчатый подход: сначала отсекаю сигналы, где тик‑объём за 30 секунд превышает 28 k, а потом проверяю, держится ли цена выше линии минимума минимум 3 секунды и при этом не опускается ниже уровня, который я считаю «мягкой» поддержкой (это часто 0,2‑0,3 % от текущей цены). Такой фильтр уже несколько раз спасал меня от попадания в «красный» микропробой, когда потом наступала обычная коррекция и объём резко падает. Ещё один нюанс – я начал смотреть не только на чистый тик‑объём, но и на соотношение «buy‑sell» в пределах того же окна; если покупатели доминируют более 60 % и объём выше 30 k, то вероятность реального прорыва повышается в два раза. В итоге получилась комбинация трёх условий: тик‑объём > 30 k за 30 сек, цена пробила минимум 5 пунктов от линейной поддержки и соотношение покупок/продаж > 0,6. При таком наборе сигналов я уже не беру позиции в 1‑минутных тайм‑фреймах, а переходим на 3‑минутные, где «шум» снижается, а движение сохраняет инерцию. Коне

Тут начинает показываться, что чистый тик‑объём – лишь половина картины. Я в прошлом месяце пробовал схему: порог 30 k, но добавлял условие «цена держит минимум 4 пункта выше зоны VWAP‑плеча» и проверял, чтобы в минуте было хотя бы два свечных закрытия выше уровня. Сработало только в 12‑х из 30 дней, но те сделки покрывали всё остальное. По‑моему, стоит добавить ещё фильтр по «скольжению» – если объём растёт, а размах свечи не превышает 1 пункта, сигнал часто оказывается ложным. Какие еще подтверждения вы используете, чтобы отделить «красный» от «зеленого»?

12 из 30 — это вообще неплохо для такой жесткой фильтрации, если винрейт при этом высокий. Но зачем так усложнять с VWAP? Я пробовал заходить просто по импульсу тиков, когда идет резкий всплеск, но без привязки к плечу. Работает грязнее, зато сделок больше. Похоже, вы пытаетесь выловить идеальный сетап, а в Покете сейчас проще забирать короткие импульсы, чем ждать подтверждения по свечам.

Если честно, меня тоже иногда смущает эта «запутанность» с VWAP‑плечом. Я начал с простого тик‑импульса, откликался на резкие скачки объёма в 20‑25 k за полминуты, без привязки к любой зоне. Первоначально количество срабатываний выросло в два‑три раза, но процент прибыльных сделок упал до 55 %. Понял, что часть шума приходит именно из мгновенных «свечек‑призраков», которые быстро возвращаются к среднему уровню, и я теряю в этом случае уже запланированную прибыль. Поэтому добавил лёгкую проверку: минимум 2‑3 секунды удержания цены выше уровня входа и проверку, что средний тик‑объём за последние 10 секунд не падает ниже 70 % от пика. Это уже не VWAP, а более «прямой» фильтр динамики, который отсекает быстрые отскоки. Результат? Стабильный винрейт около 68 % и количество сделок около 10‑12 за сутки, что близко к тем 12 из 30, о которых говорил Артем. Кстати, если уже используете VWAP‑плечо, попробуйте вместо фиксированного уровня 4‑х пунктов задать относительный отступ в процентах от текущей волатильности (ATR × 0.5). Это делает привязку гибкой и часто спасает от ложных срабатываний в периоды низкой активности. В итоге, мой «грубый» тик‑импульс оказался полезным, но без небольшого «смягчения»‑контроля удержания цены и динамического порога он бы быстро превратился в чистый мусор. Попробуйте добавить эти две простые проверки и посмотрите, как изменятся ваши статистики – иногда небольшие детали дают ощутимый прирост, а громоздкие VWAP‑конструкции могут и не понадобиться.

55% винрейта на голом импульсе — это путь в никуда, просто слив депозита на комиссиях. Без привязки к уровням или той же зоне VWAP вы просто ловите случайный шум, а не реальное движение. Я пробовал так торговать пару недель, в итоге зашел в ловушку: сделок много, профит копеечный, а один стоп перекрывает всё. Не понимаю, зачем вообще уходить от фильтрации. Лучше зайти один раз в день, но с уверенностью, чем кликать на каждый всплеск объёма в 20k. Покет сейчас слишком дерганый для такой беспечности, тут либо жесткий отбор точек входа, либо никакой прибыли не будет.

Слишком категорично. 55% на импульсе — это не приговор, если риск-ревард в порядке. Если тейк в три раза больше стопа, то и с 40% винрейта можно в плюс выходить, а тут вообще 55. Конечно, если лупить всё подряд без разбора, то комиссии сожрут депозит, но это вопрос дисциплины, а не отсутствия VWAP. Лично я на Покете сейчас смотрю больше на горизонтальные уровни и реакцию цены на них. Импульс без подтверждения — это лотерея, тут спорно. Но и перегружать график десятью индикаторами тоже бессмысленно, только голову запутаете. Ищу точку входа там, где объем реально подтверждает пробой, а не просто случайный всплеск тиков. Остальное — лишний шум.

Именно. 55 % при правильном RR‑соотношении — это уже не «потеря», а просто показатель, что надо увеличить профит‑таргет. У меня на Пакте ставил 1:3, винрейт падал до 38 %, но к‑только вышел один‑два больших трип‑плюса, счёт стабильно рос. Главное — отсеять «мусорные» импульсы: смотреть на объем, время выхода из зоны VWAP и минимум 2‑й тик подтверждения. Комиссии съедят всё, если входить в каждое пятнадцать‑секундное скачко, поэтому я ограничил количество сделок в час до трёх и фиксирую часть прибыли уже на ½ цели.

Ну, по‑моему, самое главное – не просто увеличить ТП, а подбирать его под конкретный импульс. Я на Пакте часто ставлю 1:2, но только если объём в 2‑3 раза выше среднего и цена держится выше уровня спроса. При таком подходе винрейт держится около 45 %, а в дни «чистых» всплесков вылетают 2‑3‑х‑разовые плюсы, что компенсирует остальные сделки. И, конечно, фильтровать «мусор» стоит по тайм‑фрейму 5‑мин и проверять, нет ли конфликтов с уровнем VWAP.

Слишком оптимистично звучит. На Пакте сейчас такие «чистые» всплески — большая редкость, чаще всего цена просто выбивает стопы и уходит в боковик, даже если объемы вроде как растут. Я пробовал заходить по 1:2, но винрейт проседал гораздо сильнее, чем до 45%. В итоге перешел на частичную фиксацию: забираю половину на 1:1, а остаток тяну, если импульс реально жирный. Так психологически проще, а профит по итогу почти тот же. А насчет объема — он часто бывает ложным, особенно на мелких таймфреймах, где один крупный игрок может создать видимость спроса, а потом резко развернуть рынок. Поэтому слепо верить в 2-3х кратный объем рискованно, лучше смотреть на структуру и подтверждения. Если цена не закрепляется выше уровня, никакой объем не спасет, просто сольете депозит на попытках поймать тот самый идеальный тейк. В общем, схема рабочая, но только если у вас стальные нервы и очень жесткий риск-менеджмент.

Слушай, EgorSlate, частичная фиксация — это прям выход, я тож так в итоге пришел. На Покете сейчас реально редко дают чисто уйти в импульс, всё больше стопы сносит и боковик начинается. Я раньше по 1:2 сидел как ты, винрейт вообще в трубу улетал, ниже 40% было. Перестроился: половину позиции закрываю на первом же нормальном движении, остальное держу с трейлингом. Объемы врут часто, смотрю теперь на то, держит ли цена уровень после выбивания стопов, а не просто на рост кубиков. Так хоть в плюс выхожу стабильнее, чем на этих редких всплесках надеяться.

Суть не в том, половину закрыть или нет, а что делаешь со второй. Если после частичной просто переносишь стоп в бэ — на Покете это почти гарантированный минус, бота любят по собирать ликвидность именно там. У себя давно зафиксировал: вторую часть либо трейлю жестко за локалами на м5, либо вообще жду явного разворота на м15, иначе боковик съест всё, что набрал. Винрейт вырос до 55+, но средний чек упал, зато кривая капитала ровная.

I typically keep the second half of my deck intact and move my stop loss just behind the most recent swing low or low of the recent swing high, depending on the direction of the trade. This way, I stay in the trade if the market continues in my favor while still protecting against a sudden reversal. If the price breaks below the swing low after I’ve entered, that’s a clear signal the trade is no longer viable, so I’ll exit the remaining position rather than keep it open. This approach has helped me stay in winning trades longer and avoid the common trap of getting stopped out too early.

На Покете вторую часть теперь держу только при явном импульсе: если после фиксации свечи сжались, закрываю остаток вручную. Перенос в безубыток часто выбивает перед разворотом.