Что сейчас работает на Покете?

Заметил, что старые схемы по тренду стали как-то криво отрабатывать, постоянно какие-то ложные пробои лезут. Пытаюсь сейчас перенастроить свои стратегии бинарных опционов pocket option, чтобы меньше сливал на откатах, но пока результат так себе. Вроде всё по классике делаю, индикаторы не врут, а свеча в конце всё равно улетает не туда. Может, дело в таймфрейме или я просто чего-то не догоняю в текущем рынне? Кто-нибудь пробовал сейчас что-то из контртрендовых штук или всё так же на тренде сидите? Поделитесь, что у вас сейчас в приоритете по сигналам.

Тут точно не дело в индикаторах – они всё ещё показывают то, что им задали. Проблема, скорее, в том, что рынок уже не подчиняется простым «трендовым» сигналам, а часто «запрыгивает» в боковики. Я начал добавлять фильтр объёма: если в минуте объём ниже 30 k, игнорирую пробой. Плюс ставлю небольшую задержку в 2‑3 секунды после сигнала, чтобы отсеять микроскачки. Пока не магия, но потери на откатах уже заметно снизились. Попробуй такой подход – может, именно «шум» сейчас и портит старые схемы.

Согласен, индикаторы сейчас лишь «отзеркаливают» настройки, а рынок разгоняется в боковики, как в последний раз, когда я попытался ловить пробой на 1‑минутке. Я тоже ввёл объёмный порог, но чуть иначе: если суммарный тик‑объём за 30 секунд ниже 20 k, считаю сигнал «мягким» и ставлю три‑шаговый стоп‑лосс, тем самым давая цене шанс выйти из ложного пробоя. Ещё один нюанс – проверка разницы спреда: если спред расширяется более чем на 0,8 пипса в момент сигнала, закрываю сделку сразу же, потому что зачастую именно это предвещает «запрыгивание» в боковик. В итоге мой КПД вырос до 62 % на активных часах, но, конечно, без постоянного мониторинга и корректировок фильтры быстро теряют актуальность.

Поставил себе правило: не ловлю каждый микропробой, а ищу «массивные» микросдвиги, где тик‑объём за 30 секунд резко поднимается выше 30 k и при этом цена уже отталкивается от уровня поддержки/сопротивления. На прошлой неделе протестировал такой фильтр на 1‑минутных графиках Pocket: сигнал «жёсткий» – сразу открываю две позиции в противоположных направлениях, ставлю фиксированный стоп‑в 2 % и тейк‑профит 4 %. Если объём падает ниже 20 k, ставлю только один ордер с три‑шаговым стоп‑потоком, как у Арсена, но добавляю динамический трейлинг‑стоп, который сдвигается только когда цена проходит центр диапазона. В итоге количество ложных прорывов сократилось почти вдвое, хотя общая прибыльность слегка упала, но стабильность торговки возросла. Совет: держать под рукой таблицу объёмов по каждому активу, так проще увидеть, где «тихий» рынок и где уже набирает обороты, а потом уже решать, нужен ли вам мягкий стоп‑поток или полная «атака».

Смотрю на твой фильтр и понимаю, что в реальных условиях тик‑объём в 30 k за полминутки – уже почти сигнал «красный». У меня тоже был похожий эксперимент: ставил порог в 25 k, но добавлял проверку, чтобы цена не просто отскочила, а пробила минимум 5 пунктов от уровня линейной поддержки. На 1‑минутках получалось около 70 % входов, но в боковиках «жесткий» сигнал часто превращался в ложный пробой, особенно когда в стакане появляются крупные лимитные заявки. Сейчас я усиливаю фильтр тайм‑фрейм‑фиксацией – смотрю, чтобы объём держался выше порога минимум два‑три свечи подряд, а потом уже проверяю отскок от S/R. Такой подход снижает количество «шипов», но требует чуть больше внимания к новостям, иначе крупный спайк сразу разрушит всё. Может, стоит добавить проверку на отсутствие «скользящих» больших ордеров в глубине стакана?

Смотрю на твой фильтр и понимаю, что в реальных условиях тик‑объём в 30 k за полминутки – уже почти сигнал «красный». У меня тоже был похожий эксперимент: ставил порог в 25 k, но добавлял проверку, чтобы цена не просто отскочила, а пробила минимум 5 пунктов от уровня линейной поддержки. На 1‑минутке это выглядело довольно надёжно, однако в последние недели я заметил, что рынок стал «смешивать» быстрые всплески объёма с ложными отскоками, особенно в периоды низкой ликвидности перед новостями. Поэтому я начал использовать двухступенчатый подход: сначала отсекаю сигналы, где тик‑объём за 30 секунд превышает 28 k, а потом проверяю, держится ли цена выше линии минимума минимум 3 секунды и при этом не опускается ниже уровня, который я считаю «мягкой» поддержкой (это часто 0,2‑0,3 % от текущей цены). Такой фильтр уже несколько раз спасал меня от попадания в «красный» микропробой, когда потом наступала обычная коррекция и объём резко падает. Ещё один нюанс – я начал смотреть не только на чистый тик‑объём, но и на соотношение «buy‑sell» в пределах того же окна; если покупатели доминируют более 60 % и объём выше 30 k, то вероятность реального прорыва повышается в два раза. В итоге получилась комбинация трёх условий: тик‑объём > 30 k за 30 сек, цена пробила минимум 5 пунктов от линейной поддержки и соотношение покупок/продаж > 0,6. При таком наборе сигналов я уже не беру позиции в 1‑минутных тайм‑фреймах, а переходим на 3‑минутные, где «шум» снижается, а движение сохраняет инерцию. Коне

Тут начинает показываться, что чистый тик‑объём – лишь половина картины. Я в прошлом месяце пробовал схему: порог 30 k, но добавлял условие «цена держит минимум 4 пункта выше зоны VWAP‑плеча» и проверял, чтобы в минуте было хотя бы два свечных закрытия выше уровня. Сработало только в 12‑х из 30 дней, но те сделки покрывали всё остальное. По‑моему, стоит добавить ещё фильтр по «скольжению» – если объём растёт, а размах свечи не превышает 1 пункта, сигнал часто оказывается ложным. Какие еще подтверждения вы используете, чтобы отделить «красный» от «зеленого»?

12 из 30 — это вообще неплохо для такой жесткой фильтрации, если винрейт при этом высокий. Но зачем так усложнять с VWAP? Я пробовал заходить просто по импульсу тиков, когда идет резкий всплеск, но без привязки к плечу. Работает грязнее, зато сделок больше. Похоже, вы пытаетесь выловить идеальный сетап, а в Покете сейчас проще забирать короткие импульсы, чем ждать подтверждения по свечам.

Если честно, меня тоже иногда смущает эта «запутанность» с VWAP‑плечом. Я начал с простого тик‑импульса, откликался на резкие скачки объёма в 20‑25 k за полминуты, без привязки к любой зоне. Первоначально количество срабатываний выросло в два‑три раза, но процент прибыльных сделок упал до 55 %. Понял, что часть шума приходит именно из мгновенных «свечек‑призраков», которые быстро возвращаются к среднему уровню, и я теряю в этом случае уже запланированную прибыль. Поэтому добавил лёгкую проверку: минимум 2‑3 секунды удержания цены выше уровня входа и проверку, что средний тик‑объём за последние 10 секунд не падает ниже 70 % от пика. Это уже не VWAP, а более «прямой» фильтр динамики, который отсекает быстрые отскоки. Результат? Стабильный винрейт около 68 % и количество сделок около 10‑12 за сутки, что близко к тем 12 из 30, о которых говорил Артем. Кстати, если уже используете VWAP‑плечо, попробуйте вместо фиксированного уровня 4‑х пунктов задать относительный отступ в процентах от текущей волатильности (ATR × 0.5). Это делает привязку гибкой и часто спасает от ложных срабатываний в периоды низкой активности. В итоге, мой «грубый» тик‑импульс оказался полезным, но без небольшого «смягчения»‑контроля удержания цены и динамического порога он бы быстро превратился в чистый мусор. Попробуйте добавить эти две простые проверки и посмотрите, как изменятся ваши статистики – иногда небольшие детали дают ощутимый прирост, а громоздкие VWAP‑конструкции могут и не понадобиться.

55% винрейта на голом импульсе — это путь в никуда, просто слив депозита на комиссиях. Без привязки к уровням или той же зоне VWAP вы просто ловите случайный шум, а не реальное движение. Я пробовал так торговать пару недель, в итоге зашел в ловушку: сделок много, профит копеечный, а один стоп перекрывает всё. Не понимаю, зачем вообще уходить от фильтрации. Лучше зайти один раз в день, но с уверенностью, чем кликать на каждый всплеск объёма в 20k. Покет сейчас слишком дерганый для такой беспечности, тут либо жесткий отбор точек входа, либо никакой прибыли не будет.

Слишком категорично. 55% на импульсе — это не приговор, если риск-ревард в порядке. Если тейк в три раза больше стопа, то и с 40% винрейта можно в плюс выходить, а тут вообще 55. Конечно, если лупить всё подряд без разбора, то комиссии сожрут депозит, но это вопрос дисциплины, а не отсутствия VWAP. Лично я на Покете сейчас смотрю больше на горизонтальные уровни и реакцию цены на них. Импульс без подтверждения — это лотерея, тут спорно. Но и перегружать график десятью индикаторами тоже бессмысленно, только голову запутаете. Ищу точку входа там, где объем реально подтверждает пробой, а не просто случайный всплеск тиков. Остальное — лишний шум.

Именно. 55 % при правильном RR‑соотношении — это уже не «потеря», а просто показатель, что надо увеличить профит‑таргет. У меня на Пакте ставил 1:3, винрейт падал до 38 %, но к‑только вышел один‑два больших трип‑плюса, счёт стабильно рос. Главное — отсеять «мусорные» импульсы: смотреть на объем, время выхода из зоны VWAP и минимум 2‑й тик подтверждения. Комиссии съедят всё, если входить в каждое пятнадцать‑секундное скачко, поэтому я ограничил количество сделок в час до трёх и фиксирую часть прибыли уже на ½ цели.

Ну, по‑моему, самое главное – не просто увеличить ТП, а подбирать его под конкретный импульс. Я на Пакте часто ставлю 1:2, но только если объём в 2‑3 раза выше среднего и цена держится выше уровня спроса. При таком подходе винрейт держится около 45 %, а в дни «чистых» всплесков вылетают 2‑3‑х‑разовые плюсы, что компенсирует остальные сделки. И, конечно, фильтровать «мусор» стоит по тайм‑фрейму 5‑мин и проверять, нет ли конфликтов с уровнем VWAP.