SilverTrade, ну про проскальзывание ты прям в точку попал. На низколиквидных опционах этот спред сожрет весь профит от гребенки. Я пробовал собирать сложные конструкции на не самых ходовых тикерах — итог один: на выходе тебя просто разматывает из-за разницы цен. Смысл тогда вообще теряется.
Что сейчас работает по стратегиям на опционах?
Роботы и автоматическая торговля
На неликвиде «гребенка» почти всегда проигрывает спреду. Сейчас, имхо, живут только простые вертикалки и календарки на ходовых сериях — там хоть вход/выход не съедает весь матожидание.
На неликвиде это уже не стратегия, а кормушка для спреда. Я бы сейчас смотрел только на вертикалки и календарки на ликвидных сериях — там шанс есть.
Вот именно: на неликвиде вся «математика» умирает на спреде. Я сейчас беру только вертикалки в ликвидных сериях, а календарки — только перед событием, иначе смысла мало.
На неликвиде и правда ловить нечего — спред съедает всё. Я бы сейчас тоже держался за вертикалки, а календарки оставлял только под понятный движ перед событием. Иначе матожидание быстро тает.
В вертикалках сейчас хотя бы понятно, где вход и где выход, а в календарях я бы не спешил: перед событием вола может дернуться в обе стороны. Без нормального объема преимущество быстро исчезает.
Календари перед событием — как раз то место, где волу может вынести оба страйка, так что тут я осторожен. Сижу в ликвидных вертикалках, а на неликвиде даже не захожу: спред там убивает всю идею ещё до входа.