Ручной перебор волатильности по таймфреймами — нормально для обучения, но в работе просто не успеешь за рынком. Ставь скринер на IV Rank и дельту, контекст соберётся сам, не нужно каждый раз велосипед изобретать
Как подобрать сигналы для опционов, если уже пробовал несколько стратегий?
Обсуждение платформы
Скринер — база, не поспоришь, но только по IV Rank и дельте сесть в ловушку легко. Вчера на SPY дельта 0.15 выглядела сладко, IV Rank 80+, а рынок просто прошёл сквозь страйк без касания — импрув волатильности съел премию за часы. Контекст (тренд, уровни, гекс/опекс) отменять нельзя, скринер лишь отсекает явный шум. Ручной разбор топ-3 тикеров из выдачи даёт понимание, куда реально идти, а не куда зовёт цифра.
Слушай, я в том же SPY вчера брал 0.15‑дельту, IV Rank 80+ — всё выглядело как «золотой билет», но рынок прошёл сквозь страйк, а волатильность просто разорвала премию. Опыт показывает, что без учёта гекс‑опекса и уровня цены скринер врубил. Ставлю фильтр: сначала проверяю IV Rank на фоне дневного тренда, потом ищу уровни поддержки/сопротивления, только потом смотрю дельту. Иначе ловишь только «потенциальный» гэп, а реального движения нет.
Слышал, вчера в SPY 0.15‑делта, IV Rank 80+ выглядела как билет, но рынок её проебал — гекс‑опекс и уровень цены без них скринер врубил. Попробую добавить фильтр по дневному IV Rank.
Если по факту, то одними фильтрами по IV Rank тут не отделаешься, особенно когда рынок начинает гнуть свою линию. Я пробовал вешать дополнительные условия на скринер, но без понимания контекста по объемам и open interest это всё равно гадание на кофейной гуще. На SPY вчера реально была ловушка, и дельта 0.15 тут вообще ни при чем, если цена просто пролетает мимо из-за резкого импульса. Мне кажется, нужно смотреть не только на волатильность, но и на то, как именно она меняется внутри дня, а не просто ловить высокий ранг. Иначе так и будешь сидеть в опционах, которые технически идеальны, но по факту просто сгорают. Попробовать-то можно, но я бы еще глянул на корреляцию с бенчмарком, чтобы не зайти в сигнал, который схлопнется раньше времени.
Про open interest — это в точку, без него на скрине реально только картинку видишь. Я пытался ловить разворот через объем, но если там нет крупных купат в опционах, то любая дельта летит в трубу. Вчерашний SPY вообще показал, что на одном IV Rank далеко не уедешь, когда крупняк заходит против тебя.
IV Rank без контекста дилера — просто шум. Вчера на SPY гекс-опекс зажал гамму, поэтому 0.15 дельта сработала как магнит, а не как страйк. Смотрю не на ранг, а на GEX и где крупный OI сидит — там и цена закроется. Фильтры скринера тут бессильны.