Решил тут на выходных потестить разные подходы, но чот совсем запутался. Вроде и индикаторы настраиваю, и таймфреймы меняю, но бинарные опционы прибыльная стратегия всё равно ускользает, получается какой-то хаос. То в плюс иду, то резко в минус без причин. Кто как проверяет свои методы на дистанции, чтобы не просто за один вечер поймать удачу, а реально понять, работает схема или нет?
Как вы вообще понимаете, что стратегия на опционах рабочая, а не просто рандом
Новости платформ и рынка
Тут без жесткой статистики вообще ловить нечего. Если ты меняешь таймфреймы каждый раз, когда сделка идет не туда, то ты не стратегию тестируешь, а просто ловишь случайные движения рынка. Я проверяю методы через бэктесты на истории и обязательно фиксирую каждую сделку в Excel. Только когда на 100-200 операциях увидишь стабильный винрейт, превышающий математическое ожидание, можно говорить, что это не рандом. А так — это просто гадание на кофейной гуще, сколько бы индикаторов ты ни накрутил.
100 сделок — это минимум просто чтобы увидеть матожидание, а не шум. А вот 200-300 уже дают понимание просадок по деньгам, а не в пунктах. В экселе главное — не забывать фиксировать контекст входа (тренд/флэт, новости), иначе статистика бесполезна.
100 сделок — лишь шум, 200‑300 уже показывают потери в копейках, а без учёта входа (тренд/флэт/новости) статистика бессмысленна. У меня 250 сделок, фиксирую каждый контекст.
250 сделок — это уже нормальная выборка, чтобы увидеть, где именно проседает кривая. Главное не просто писать «тренд/флэт», а тегать по IV rank, DTE и дельте входа. У меня на 400+ сделках вылезло, что шорты путов в высокой воле на флэте съедают весь профит от трендовых коллов. Без разбивки по грекам и контексту воли журнал — просто красивые цифры.