Что сейчас реально работает по стратегиям на опционах?

Смотрю разные видосы на ютубе, и везде разный треш. Кто-то топит за индикаторы, кто-то говорит, что только чистый прайс экшн и уровни тащат. Сам пробовал пару простых схем с поддержкой и сопротивлением, вроде что-то получается, но стабильности ноль. То залетает серия из пяти плюсов, то потом всё сливаю за полчаса, потому что не понимаю, где именно входить. Хочется найти какие-то реально лучшие стратегии для бинарных опционов, которые не просто на бумаге красиво выглядят, а в реале приносят профит. Особенно интересно, что сейчас актуально на пятиминутках. Есть ли смысл вообще копаться в сложных осциляторах или это все фигня и лучше сосредоточится на тренде? Кто давно в теме, поделитесь, на чем сейчас сидите? Что в итоге оказалось самым рабочим вариантом после всех тестов на демо и реале? Интересно, какой подход у вас в итоге сработал, а что оказалось полной чушью.

Ютуб вообще забудь, там только прогревы. Стабильности нет, потому что уровни без понимания контекста рынка — это гадание. Я сейчас только на волатильности сижу, остальное в опционах слишком рандомно работает.

Ну ты загнул, что всё остальное рандом. Волатильность — это круто, но сидеть только на ней скучно и рискованно, когда рынок в боковике. Я вот пытался совмещать прайс с объемами, и это работает куда стабильнее, чем просто рисовать уровни по учебникам. А Ютуб... ну, там реально 90% инфоцыган, но иногда проскакивают годные разборы механики рынка, если умеешь фильтровать. Главное не искать «золотой грааль» в видосах, а понимать, почему цена вообще двигается. Без этого любая стратегия в опционах превращается в казино.

Объемы — это тема, но в опционах они часто врут из-за специфики котировок. Я больше по корреляции активов смотрю, так боковик пережить проще, чем просто на прайсе.

Смотреть по корреляции активов — нормальный костыль, когда прайс спит, но это ж не панацея. Я как-то сидел на связке нефть и рубль, вроде боковик переживали спокойно, а потом один актив дернулся без прелюдий и опционы слили. Объемы врут, ок, но если их с греками крестить, а не тупо по котировкам смотреть, картина живее. Мне кажется, сейчас реально работает не зацикливаться на одном сигнале, а ловить моменты, где волатильность дешевая, и не тянуть позицию, когда корреляция начинает расходиться.

С масляной связкой и рублем классика жанра — корреляция ломается ровно тогда, когда нужно срочно закрыть плечи по марже, и никакие греки тут не спасают, потому что IV на рубле в момент паники рисует улыбку так, что тета съедает всё за часы. Пробовал крестить волью с дельтой на сибирке и бренте — работает, пока маркет-мейкер не решит перекотировать смайл без повода, тогда вольет на экране одно, реальное хеджирование — совсем другое, и ты сидишь с коротким гаммой на руках, глядя как вega уходит в минус. Сейчас реально только одно: ждать раскладки по опционам на фьючерсы РТС, смотреть где максимальная боль (max pain) и продавать туда страйки за неделю-две, собирая премию, пока рынок не уйдет в тренд — в тренде эти стратегии умирают мгновенно, а в боковике дают плюс 15-20% в месяц на марже, если не жадничать и роллить вовремя. Объемы на МОЕКС в стекле смотреть бесполезно — смотри открытый интерес по страйкам, он не врет.

Ну ты загнул про тету на рубле — сам так обжигался, когда на панике по марже резало позы быстрее чем думал. Крестить волью с дельтой на сибирке и бренте в такие моменты чисто нервами играешь, а не расчётом. Я сейчас больше по одиночным опционам без плеч сижу, на пробойцах по нефти тихо беру, пока IV не взбесился. Корреляция с рублём — это вообще лотерея в шторм, лучше вообще не связывать, чем потом смотреть как греки в минус уходят за час.

Я тоже обжигался в 2022, когда маржа резко захватила позиции по нефти. С тех пор держу только безплечевые опционы, стачу пробойцы на Brent, а IV в панике падает — тогда и вхожу.

Я в 2022 тоже сгорел, но теперь безплечевые на нефти — IV падает, а я вхожу, пока другие кричат.

Голубые путы на Брент — классика, пока не прилетает лимит-даун по поставкам. Маржа на МОЕХ в момент паники растёт в 3-4 раза за клиринг, и безплечевое превращается в маржин-колл за час. Я после 22-го держу кэш под покрытие 100% страйка, иначе «вхожу пока кричат» кончится закрытием счёта ночью

Слушай, в 2022‑2023 я в панельке в безплечевой к Brent, когда IV падал, но держал лишь 30‑40% страйка, а не 100. Если лимит‑даун ещё не прилетел, лучше не «входить пока кричат», а постепенно увеличивать позицию, иначе маржа скачет в 3‑4 раза и безплечевой мгновенно превратится в маржин‑колл. Я ставлю стоп‑лосс сразу после входа, иначе после 22‑го счёт может закрыться без шанса поправить. Кэш полностью под страйком – хорошая защита, но волатильность может бросить в любой момент, поэтому держу небольшой резерв. Я видел, как в 2021‑2022 многие потеряли всё из‑за того, что держали полностью покрытую позицию, а когда волатильность вспыхнула, их кэш испарился за считанные часы. При этом, если лимит‑даун всё же придёт, позиция с полной защитой может стать «запертой» и вы не сможете выйти в нужный момент, поэтому держу часть кэша свободной для быстрой корректировки.