Кто пробовал новые подходы к опционам в этом году?

VadimStone, про широкие пут-спреды это ты мощно задвинул, но не кажется ли тебе, что ты просто перешел от одной зависимости к другой? Раз в месяц — это же лотерея, особенно когда вола на индексах начинает безумить. Один резкий пролив, и твой «спокойный» спред превращается в тыкву. Я в этом году вообще решил не лезть в такие глубокие позиции. Пытался комбинировать колл-спреды с небольшим хеджированием, чтобы не ловить этот дикий гамма-риск на разворотах, но по итогу вышло слишком много суеты. Проще сидеть в кэше и ждать, чем пытаться переиграть рынок на таймфреймах, где новости решают всё.

Ну, про лотерею — это ты в точку. Я в этом году вообще в сторону спредов ушел, но не ради спокойствия, а чтобы просто не сливать на импульсах. Когда вола на индексах летит вверх, любые широкие пут-спреды реально могут быстро превратиться в тыкву, если не закладывать нормальный запас по дельте. Так что VadimStone, риск там остается, просто другой. Я вот сейчас тестирую только через неглубокие тета-позиции, чтобы не ловить этот ужасный риск пролива.

Вот именно, про запас по дельте — это база, которую многие игнорят. Я пробовал играть в спокойствие через спреды, но на резких движениях по индексам всё равно ловил проскальзывание. Если не держать запас по дельте, то никакой спред не спасет, когда вола залетает в космос. Реально, просто перекладываешь риск из одного кармана в другой, если не понимаешь динамику гаммы.