Поделюсь, как я подгоняю быстрые стратегии на опционах под 1‑минутные тайм‑фреймы

Не совсем так работает, у меня иначе было. Ленту по фьючу на Ри заюзал, но на минутках страйки всё равно шли вразнос без фильтра по дельте. Тиковый мусор только шумил, а реальный слив лимитников ловил лишь когда кластер бил в одну сторону.

Если на минутках ловить только через кластер, то про дельту ты правильно закинул. Я пробовал на Ри смотреть, так там реально без фильтра по дельте только ловишь шум. Без понимания, куда лимитники реально давят, на таких таймфреймах только депозит сливать. Сливы лимитников — это база, без них вообще мимо.

Слушайте, ну про слив лимитников — это вообще база, тут не поспоришь. Но я бы не стал так радикально гнать на кластеры. Если на минутках чисто по дельте прыгать, можно реально в ловушку попасть, когда маркетмейкер просто спредом манипулирует. Я на РИ тоже пытался, так там реально шум зашкаливает. Главное — видеть, где реальный объем стоит, а где просто тиковый мусор пролетает. Без понимания механики стакана на таких таймфреймах ловить реально нечего, только депо сожрешь и не заметишь.

Ну, про спред — это ты в точку попал, на минутках без учета спреда вообще ловить нечего, только депо сливаешь. Но я бы не стал так сильно за дельту цепляться, если не понимаешь механику заполнения стакана. На РИ реально шум дикий, но если смотреть не на голые цифры дельты, а на то, как лимитки подтягивают под уровень, то картинка совсем другая. Я вот на таймфреймах ниже минуты вообще стараюсь на кластеры не смотреть, чисто по движению ленты и объемам действую, чтобы не ловить этот мусорный шум, о котором ты говоришь. На опционах с такой волатильностью вообще важно видеть, где реально крупный игрок стоит, а где просто мелкий маппер спредом разгоняет. Если на минутках только по дельте прыгать — это верный способ об колено расшитый график разбить.